El análisis de las varianzas (ANOVA) se utiliza en las finanzas de varias maneras diferentes, por ejemplo, para pronosticar los movimientos de los precios de los valores determinando primero qué factores influyen en las fluctuaciones de las existencias. Este análisis puede proporcionar una valiosa información sobre el comportamiento de un valor o índice de mercado en diversas condiciones.
Comprensión de un análisis de varianzas (ANOVA)
Los modelos estadísticos de análisis de varianzas (ANOVA) se introdujeron inicialmente en un documento científico escrito por Richard Fisher, un matemático británico, a principios del siglo XX. Se le atribuye la primera introducción del término varianza.
Análisis de la varianza en las finanzas
Las pruebas de ANOVA no sólo examinan las diferencias, sino también el grado de varianza, o la diferencia entre ellas, en medios variables. Es una forma de analizar la significación estadística de las variables. Se considera que el análisis ANOVA es más preciso que la prueba t porque es más flexible y requiere menos observaciones. También es más adecuado para su uso en análisis más complejos que los que se pueden evaluar mediante la realización de pruebas. Además, las pruebas de ANOVA permiten a los investigadores descubrir las relaciones entre las variables, mientras que las pruebas t no lo hacen. Las variaciones de las pruebas de ANOVA incluyen el ANOVA de una dirección (utilizado para buscar diferencias estadísticamente significativas entre dos o más variables independientes), el ANOVA de dos direcciones (para descubrir la posible interacción de dos variables independientes en una variable dependiente) y el ANOVA factorial, que normalmente implica la evaluación de dos o más factores o variables con dos niveles.
El análisis de la prueba de la varianza se utiliza en las finanzas de varias maneras diferentes, por ejemplo, para pronosticar los movimientos de los precios de los valores determinando en primer lugar qué factores influyen en las fluctuaciones de las existencias. Este análisis puede proporcionar una valiosa información sobre el comportamiento de un índice de seguridad o de mercado en diversas condiciones.
Este tipo de análisis intenta desglosar los diversos factores subyacentes que determinan el precio de los valores así como el comportamiento del mercado. Por ejemplo, podría mostrar qué parte de la subida o bajada de un valor se debe a cambios en los tipos de interés. Una prueba t y una prueba f se utilizan para analizar los resultados de una prueba de análisis de la varianza para determinar qué variables son de importancia estadística.
Análisis de la varianza en aplicaciones no financieras
Además de sus aplicaciones en la industria financiera, el ANOVA se utiliza también para probar hipótesis en el examen de los datos de los ensayos clínicos, por ejemplo, para comparar los efectos de diferentes protocolos de tratamiento en los resultados de los pacientes; en la investigación en ciencias sociales (por ejemplo, para evaluar los efectos del género y la clase en determinadas variables), en la ingeniería de programas informáticos (por ejemplo, para evaluar los sistemas de gestión de bases de datos), en la industria manufacturera (para evaluar las mediciones de la calidad de los productos y procesos) y en el diseño industrial, entre otros campos.
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