Estrategias para operar trading con los retrocesos de Fibonacci

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Estrategias para operar trading con los retrocesos de Fibonacci

Leonardo Pisano, apodado Fibonacci, fue un matemático italiano nacido en Pisa en el año 1170. Su padre, Guglielmo Bonaccio, trabajaba en un puesto comercial en Bugia, ahora llamada Béjaïa, un puerto mediterráneo en el noreste de Argelia. De joven, Fibonacci estudió matemáticas en Bugia y, durante sus extensos viajes, conoció las ventajas del sistema numérico hindú-árabe.

Conceptos Clave

En la secuencia de números de Fibonacci, después del 0 y el 1, cada número es la suma de los dos números anteriores.
En el contexto del trading, los números utilizados en los retrocesos de Fibonacci no son números de la secuencia de Fibonacci, sino que se derivan de las relaciones matemáticas entre los números de la secuencia.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se representan tomando los puntos altos y bajos de un gráfico y marcando las relaciones clave de Fibonacci horizontalmente para producir una cuadrícula; estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de reversión del precio.

El Golden Ratio

En 1202, tras regresar a Italia, Fibonacci documentó lo que había aprendido en el “Liber Abaci” (“Libro del Ábaco”). En el “Liber Abaci”, Fibonacci describió la serie numérica que ahora lleva su nombre. En la secuencia de números de Fibonacci, después del 0 y el 1, cada número es la suma de los dos números anteriores. Por lo tanto, la secuencia es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 y así sucesivamente, hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1,618 veces mayor que el número anterior.

Este valor:1,618 se denomina Phi o “razón áurea”. La proporción áurea aparece misteriosamente con frecuencia en el mundo natural, la arquitectura, las bellas artes y la biología. Por ejemplo, la proporción se ha observado en el Partenón, en el cuadro de Leonardo da Vinci la Mona Lisa, los girasoles, los pétalos de las rosas, las conchas de los moluscos, las ramas de los árboles, los rostros humanos, los antiguos jarrones griegos e incluso las galaxias en espiral del espacio exterior.

0.618: La inversa de la ratio dorada (1,618) es 0,618, que también se utiliza mucho en las operaciones de Fibonacci.

Niveles de Fibonacci utilizados en los mercados financieros

En el contexto del trading, los números utilizados en los retrocesos de Fibonacci no son números de la secuencia de Fibonacci, sino que se derivan de relaciones matemáticas entre números de la secuencia. La base de la relación “áurea” de Fibonacci del 61,8% proviene de dividir un número de la serie de Fibonacci entre el número que le sigue.

Por ejemplo, 89/144 = 0,6180. La proporción del 38,2% se obtiene de la división de un número de la serie de Fibonacci por el número situado dos lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/233 = 0,3819. La proporción del 23,6% se obtiene de la división de un número de la serie de Fibonacci por el número situado tres lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/377 = 0,2360.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se representan tomando los puntos altos y bajos de un gráfico y marcando las relaciones clave de Fibonacci del 23,6%, 38,2% y 61,8% horizontalmente para producir una cuadrícula. Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de reversión del precio.

El nivel de retroceso del 50% suele incluirse en la cuadrícula de niveles de Fibonacci que se puede dibujar con el software de gráficos. Aunque el nivel de retroceso del 50% no se basa en un número de Fibonacci, es ampliamente considerado como un importante nivel de reversión potencial, notablemente reconocido en la Teoría de Dow y también en el trabajo de W.D. Gann.

Niveles de retroceso de Fibonacci como estrategia de negociación
Los retrocesos de Fibonacci se utilizan a menudo como parte de una estrategia de negociación de tendencias. En este escenario, los operadores observan un retroceso que tiene lugar dentro de una tendencia y tratan de hacer entradas de bajo riesgo en la dirección de la tendencia inicial utilizando los niveles de Fibonacci. Los operadores que utilizan esta estrategia anticipan que un precio tiene una alta probabilidad de rebotar desde los niveles de Fibonacci en la dirección de la tendencia inicial.

Por ejemplo, en el gráfico diario del EUR/USD que aparece a continuación, podemos ver que en mayo de 2014 comenzó una importante tendencia bajista (punto A). El precio tocó fondo en junio (punto B) y retrocedió al alza hasta aproximadamente el nivel de Fibonacci del 38,2% del movimiento bajista (punto C).

En este caso, el nivel del 38,2% habría sido un lugar excelente para entrar en una posición corta con el fin de capitalizar la continuación de la tendencia bajista que comenzó en mayo. No cabe duda de que muchos operadores también estaban pendientes del nivel de retroceso del 50% y del nivel de retroceso del 61,8%, pero en este caso, el mercado no fue lo suficientemente alcista como para alcanzar esos puntos. En su lugar, el EUR/USD giró a la baja, reanudando el movimiento de tendencia bajista y sacando el mínimo anterior en un movimiento bastante fluido.

La probabilidad de que se produzca un retroceso aumenta si hay una confluencia de señales técnicas cuando el precio alcanza un nivel de Fibonacci. Otros indicadores técnicos populares que se utilizan junto con los niveles de Fibonacci son los patrones de velas, las líneas de tendencia, el volumen, los osciladores de impulso y las medias móviles. Un mayor número de indicadores de confirmación en juego equivale a una señal de inversión más sólida.

Los retrocesos de Fibonacci se utilizan en una variedad de instrumentos financieros, incluyendo acciones, materias primas y divisas. También se utilizan en múltiples marcos temporales. Sin embargo, al igual que ocurre con otros indicadores técnicos, el valor predictivo es proporcional al marco temporal utilizado, dándose mayor importancia a los marcos temporales más largos. Por ejemplo, un retroceso del 38,2% en un gráfico semanal es un nivel técnico mucho más importante que un retroceso del 38,2% en un gráfico de cinco minutos.

Uso de las extensiones de Fibonacci

Mientras que los niveles de retroceso de Fibonacci pueden utilizarse para predecir posibles zonas de soporte o resistencia en las que los operadores pueden entrar en el mercado con la esperanza de captar la reanudación de una tendencia inicial, las extensiones de Fibonacci pueden complementar esta estrategia dando a los operadores objetivos de beneficios basados en Fibonacci. Las extensiones de Fibonacci consisten en niveles trazados más allá del nivel estándar del 100% y pueden ser utilizadas por los operadores para proyectar áreas que constituyen buenas salidas potenciales para sus operaciones en la dirección de la tendencia. Los principales niveles de extensión de Fibonacci son el 161,8%, el 261,8% y el 423,6%.

Veamos un ejemplo aquí, utilizando el mismo gráfico diario del EUR/USD:

Si observamos el nivel de extensión de Fibonacci dibujado en el gráfico del EUR/USD anterior, podemos ver que un posible objetivo de precio para un operador que mantenga una posición corta desde el retroceso del 38% descrito anteriormente se encuentra debajo, en el nivel del 161,8%, en 1,3195.

Conclusión

Los niveles de retroceso de Fibonacci suelen indicar puntos de reversión con una precisión asombrosa. Sin embargo, son más difíciles de negociar de lo que parecen en retrospectiva. Estos niveles se utilizan mejor como una herramienta dentro de una estrategia más amplia. Lo ideal es que esta estrategia busque la confluencia de varios indicadores para identificar posibles zonas de reversión que ofrezcan entradas comerciales de bajo riesgo y alto potencial de recompensa.

Sin embargo, las herramientas de negociación de Fibonacci tienden a sufrir los mismos problemas que otras estrategias de negociación universales, como la teoría de las ondas de Elliott. Dicho esto, muchos operadores encuentran el éxito utilizando los ratios y retrocesos de Fibonacci para colocar operaciones dentro de las tendencias de precios a largo plazo.

Los retrocesos de Fibonacci pueden ser aún más poderosos cuando se utilizan junto con otros indicadores o señales técnicas. El curso de Análisis Técnico Academy cubre estos indicadores, así como la forma de transformar los patrones en planes de trading accionables.