Aunque los precios puedan parecer aleatorios, en realidad crean patrones y tendencias repetitivas. Uno de los patrones de repetición más básicos es un fractal. Los fractales son simples patrones de inversión de cinco barras. En este artículo se explican los fractales y cómo puede aplicarlos a su estrategia de trading.
Conceptos Clave
La hipótesis de los mercados fractales analiza la aleatoriedad diaria del mercado mediante el uso del análisis técnico y los gráficos de velas.
Examina los horizontes de los inversores, el papel de la liquidez y el impacto de la información a través de un ciclo económico completo.
Se considera que el mercado es estable cuando está compuesto por inversores de diferentes horizontes de inversión que reciben la misma información.
Los choques y las crisis se producen cuando las estrategias de inversión convergen en horizontes temporales más cortos.
Introducción a los fractales
Cuando la gente oye la palabra “fractal”, suele pensar en matemáticas complejas. No es de eso de lo que estamos hablando aquí. Los fractales también se refieren a un patrón recurrente que se produce en medio de movimientos de precios más grandes y caóticos.
Los fractales se componen de cinco o más barras. Las reglas para identificar los fractales son las siguientes:
Un punto de giro bajista se produce cuando hay un patrón con el máximo más alto en el centro y dos máximos más bajos a cada lado.
Un punto de inflexión alcista se produce cuando hay un patrón con el mínimo más bajo en el centro y dos mínimos más altos en cada lado.
Los fractales que se muestran a continuación son dos ejemplos de patrones perfectos. Tenga en cuenta que pueden darse muchos otros patrones menos perfectos, pero este patrón básico debe permanecer intacto para que el fractal sea válido.
El inconveniente obvio aquí es que los fractales son indicadores retrasados. Un fractal no se puede dibujar hasta que no hayan pasado dos días de la inversión. Sin embargo, la mayoría de los retrocesos significativos continuarán durante más barras, lo que beneficia al operador. Una vez que se produce el patrón, se espera que el precio suba siguiendo un fractal alcista, o que caiga siguiendo un fractal bajista.
Aplicación de los fractales al trading
La mayoría de las plataformas de gráficos ofrecen ahora fractales como indicador de operaciones. Esto significa que los operadores no necesitan buscar el patrón. Aplique el indicador al gráfico y el software destacará todos los patrones. Al hacer esto, los operadores notarán un problema inmediato: este patrón se produce con frecuencia.
Los fractales se utilizan mejor junto con otros indicadores o formas de análisis. Un indicador de confirmación común utilizado con fractales es el Alligator. Es una herramienta creada mediante el uso de múltiples medias móviles. En el gráfico de abajo hay una tendencia alcista a largo plazo con el precio manteniéndose predominantemente por encima de los dientes del caimán (media móvil del medio). Como la tendencia es alcista, las señales alcistas podrían utilizarse para generar señales de compra.
Aunque es un poco confuso, un fractal bajista se suele dibujar en un gráfico con una flecha hacia arriba por encima. Los fractales alcistas se dibujan con una flecha hacia abajo por debajo. Por lo tanto, si se utilizan fractales en una tendencia general alcista, busque las flechas de fractal descendente (si se utiliza un indicador de fractal proporcionado en la mayoría de las plataformas de gráficos). Si busca fractales bajistas para operar en una tendencia bajista más amplia, busque las flechas fractales ascendentes.
A veces, el cambio a un marco de tiempo más largo reducirá el número de señales de fractales, lo que permite un aspecto más limpio del gráfico, lo que facilita la detección de oportunidades de negociación.
Este sistema proporciona entradas, pero depende del operador controlar el riesgo. En el caso anterior, el patrón no se reconoce hasta que el precio ha empezado a subir desde un mínimo reciente. Por lo tanto, se podría colocar un stop loss por debajo de un mínimo reciente una vez que se tome la operación. Si se va en corto, durante una tendencia bajista, se podría colocar un stop loss por encima del máximo reciente. Este es sólo un ejemplo de dónde colocar un stop loss.
Otra estrategia es utilizar fractales con niveles de retroceso de Fibonacci. Uno de los problemas con los fractales es cuál de las ocurrencias operar. Y uno de los problemas con los niveles de retroceso de Fibonacci es qué nivel de retroceso utilizar. Combinando los dos, se reducirán las posibilidades, ya que un nivel de Fibonacci sólo se negociará si se produce una inversión fractal fuera de ese nivel.
Los operadores también tienden a centrarse en las operaciones en ciertas relaciones de Fibonacci. Esto puede variar según el operador, pero digamos que un operador prefiere tomar operaciones largas, durante una tendencia alcista mayor, cuando el precio retrocede al nivel de retroceso del 61,8%. Los fractales podrían añadirse a la estrategia: el operador sólo realiza operaciones si se produce una inversión fractal cerca del retroceso del 61,8%, si se cumplen todas las demás condiciones.
El gráfico siguiente muestra esto en acción. El precio está en una tendencia general alcista y luego retrocede. El precio forma un fractal alcista cerca del nivel 0,618 de la herramienta de retroceso de Fibonacci. Una vez que el fractal es visible (dos días después del mínimo), se inicia una operación larga en línea con la tendencia alcista a largo plazo.
La toma de beneficios también podría implicar el uso de fractales. Por ejemplo, si se va en largo en un fractal alcista, el operador podría salir de la posición cuando se produzca un fractal bajista. También se pueden utilizar otros métodos de salida, como objetivos de beneficios o un trailing stop loss.
Otras consideraciones sobre el uso de los fractales
Aquí hay algunas cosas que hay que recordar cuando se utilizan los fractales.
Son indicadores retardados.
Como los fractales son muy comunes, es mejor combinarlos con otros indicadores o estrategias. No se debe confiar en ellos de forma aislada.
Cuanto más largo sea el período de tiempo del gráfico, más fiable será la inversión. También es importante tener en cuenta que cuanto más largo sea el periodo de tiempo, menor será el número de señales generadas.
Es mejor trazar fractales en múltiples marcos de tiempo. Por ejemplo, sólo opere los fractales de corto plazo en la dirección de los de largo plazo. Como ya se ha dicho, concéntrese en las señales de comercio a largo plazo durante las tendencias alcistas más grandes, y concéntrese en las señales de comercio a corto plazo durante las tendencias bajistas más grandes.
La mayoría de las plataformas de gráficos incluyen ahora los fractales en la lista de indicadores.
Conclusión
Los fractales pueden ser herramientas útiles cuando se utilizan junto con otros indicadores y técnicas. Los fractales se pueden utilizar de muchas maneras diferentes, y cada operador puede encontrar su propia variación. El uso de un indicador Alligator es una opción, y otra es el uso de los niveles de retroceso de Fibonacci. Mientras que a algunos operadores les gustan los fractales, a otros no. No son un requisito para operar con éxito y no se debe confiar exclusivamente en ellos.
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